Расчет ценовых уровней

Свербит

Thu, 10 Sep 2009 21:20:27 GMT

Только не так резко и чуть попозже(?)

Халява не вечна!

Tue, 01 Sep 2009 17:39:20 GMT

В прошлом году искал бесплатный хостинг для создания своей микросреды строгого вида и без навязчивой рекламы.

Нашел blogi.ru (развитие blogonline.ru). Сначала было хорошо. Сейчас их нет.

Пока же все идет своим чередом.

Состояние на 31 августа 2009 г.
http://v-yefremov.110mb.com/MISC/RTSI/RTSI-Stats.html

К загадочности русской души

Sat, 01 Aug 2009 08:51:23 GMT

Вчера вытащил из банкомата некую сумму. Вгляделся в облик купюр и овеялся воспоминаниями
.

Как-то раз на ЦРУБ с Варшавки привезли аж целый грузовик с продукцией МММ. Мы втроем ее у них откупили. Затем неожиданно возник неимоверный спрос на свежеотпечатанные билетики в коробках. Мы их с удовольствием отдавали. Встал, естественно вопрос: а кому это нужно? Была легенда, что эта "Печатная продукция" используется где-то в Амазонии для расчетов с индейцами-работягами на рудниках. Романтично, конечно. А почему бы и нет?

Январский индикатор

Fri, 09 Jan 2009 10:38:38 GMT

В монографии Р.Колби и Т.Мейерса "Энциклопедия технических индикаторов рынка" (Перевод с англ. М.: Изд.дом АЛЬПИНА, 2000, 581 с.) в разделе рыночных примет имеется специальная статья First Five Days in January)(с.210). Сравнивается движение первых 5 торговых дней и итог по году для индекса S&P500.

Предыдущий год начался весьма пессимистично (см. расчет). Конец был кошмарен.

Так прошли первые 5 торговых сессий 2009 года на рынках США

Перед последним днем RIZ8

Fri, 12 Dec 2008 04:12:40 GMT

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС (часы)

Уровни от последнего ростового импульса 9-10 декабря

RIZ8m10(10 мин.): последняя 67355 на 11.12.2008 23:40

Движение вверх на 3050 от 62800 (09.12.2008 22:30) до 65850 (10.12.2008 10:30) (+4.86%)

Движение по вектору
Уровень	Цена	Движение
MinOP	67015	4215
MidOP	67735	4935
MinXOP	68900	6100
Crit	69620	6820
Quadr	71950	9150
Popul	77040	14240

Контрольная зона (внутренние триггеры)

RIZ8m10(10 мин.): последняя 67355 на 11.12.2008 23:40

Движение вверх на 3050 от 62800 (09.12.2008 22:30) до 65850 (10.12.2008 10:30) (+4.86%)

Коррекции для движения
Уровень	Цена	Движение
24%	65130	720
38%	64685	1165
50%	64325	1525
62%	63965	1885
76%	63520	2330

И на всякий случай

RIZ8m10(10 мин.): последняя 67355 на 11.12.2008 23:40

Движение вверх на 3050 от 62800 (09.12.2008 22:30) до 65850 (10.12.2008 10:30) (+4.86%)

Ход, обратный вектору
Уровень	Цена	Движение
Fail	63520	2330
.62	60915	-1885
ZigZag	59750	-3050
1.62	57865	-4935
2.62	54815	-7985
3.62	51765	-11035
4.62	48715	-14085
Popul	48560	-14240

Ведьма-ралли на индексе ММВБ

Thu, 11 Dec 2008 06:11:41 GMT

Текущая ситуация на начало декады Больших взаиморасчетов на индексе ММВБ (MICEX).

Карта настроений для 5-тичасовой динамики.

По индексу РТС создается впечатление, что может состояться и Санта-Клаус-ралли (см.сообщение о ненавязчивом предупреждении повысить залоги на ФОРТС в два этапа).

Система направляющих для часовика

Предстоящие ближайшие заминки (KSI-модель, часовая динамика)

Расчеты KSI-Модели для Средняя цена (H+L)/2
MICEXh    05.12.2008 12:00 to 10.12.2008 18:00 N=34 (60мин.)
  O: 558.56  H: 624.70  L: 556.21  C: 618.64  V: 86 523 730 000  Ch: +10.76%
У-Стат:  Dn: 554.47 Mid: 596.29 Up: 638.11 Sig: 20.91 CSig: +0.5
Л-Канал: Dn: 601.36 Mid: 625.28 Up: 649.20 Sig: 11.96 CSig: -0.3 T: +2.37%
Rc=0.81(0.03)
Средняя по 9 точкам <ξ> =.42Вперед ξ₂^э ξ₂^в ξ₄^э ξ₄^в ξ₆^э ξ₆^в <ξ> Δ<ξ> α μ
120 мин .66 .66 .64 .66 .64 .65 .65 .23 .65 .08
180 мин .43 .49 .28 .43 .16 .29 .29 -.13 .36 1.24
240 мин .44 .52 .23 .43 .08 .25 .25 -.17 .34 1.64
300 мин .43 .44 .45 .44 .44 .44 .44 .02 .44 -.03
360 мин .56 .59 .37 .53 .33 .42 .42 .00 .48 1.02
420 мин .80 .89 .43 .76 .27 .50 .50 .08 .63 2.36
480 мин .64 .71 .37 .61 .24 .41 .41 -.01 .51 1.80
540 мин .31 .32 .26 .30 .25 .27 .27 -.15 .29 .29
ξ_n^в = n(α + μC_n),  C_n = (3-n)/18: C₂ = 2/18, C₄ = -1/18, C₆ = -3/18
ΔD_f^в = -0.0149 Δμ  + 0.0527   Корреляция ΔD_f и Mu  R_c=-.11

Вперед Δμ ΔD_f^э ΔD_f^в ΔD_f^э-ΔD_f^в
180 мин 1.16 .30 .04 .26
240 мин .40 .02 .05 -.03
300 мин -1.67 -.10 .08 -.18
360 мин 1.05 -.04 .04 -.07
420 мин 1.34 -.15 .03 -.18
480 мин -.56 .11 .06 .05
540 мин -1.51 .23 .08 .15

Средняя по 9 точкам <ξ> =.42
Вперед	ξ₂^э	ξ₂^в	ξ₄^э	ξ₄^в	ξ₆^э	ξ₆^в	<ξ>	Δ<ξ>	α	μ
120 мин	.66	.66	.64	.66	.64	.65	.65	.23	.65	.08
180 мин	.43	.49	.28	.43	.16	.29	.29	-.13	.36	1.24
240 мин	.44	.52	.23	.43	.08	.25	.25	-.17	.34	1.64
300 мин	.43	.44	.45	.44	.44	.44	.44	.02	.44	-.03
360 мин	.56	.59	.37	.53	.33	.42	.42	.00	.48	1.02
420 мин	.80	.89	.43	.76	.27	.50	.50	.08	.63	2.36
480 мин	.64	.71	.37	.61	.24	.41	.41	-.01	.51	1.80
540 мин	.31	.32	.26	.30	.25	.27	.27	-.15	.29	.29

Вперед	Δμ	ΔD_f^э	ΔD_f^в	ΔD_f^э-ΔD_f^в
180 мин	1.16	.30	.04	.26
240 мин	.40	.02	.05	-.03
300 мин	-1.67	-.10	.08	-.18
360 мин	1.05	-.04	.04	-.07
420 мин	1.34	-.15	.03	-.18
480 мин	-.56	.11	.06	.05
540 мин	-1.51	.23	.08	.15

Иеновый индикатор

Wed, 10 Dec 2008 03:48:19 GMT

Продолжаю искося поглядывать на иену.

Лаг 1 день.

Еще немного на эту тему см.в Реакция рынка на Бомбейскую бойню.

Эффект регуляторов

Tue, 09 Dec 2008 04:26:52 GMT

Рассмотрим семейства направляющих для часовых графиков индексов ММВБ, РТС

и декабрьского фьючерса RIZ8 на индекс РТС

Горизонтальные линии на графиках определены псевдоволновыми расчетами.

Под "направляющей" подразумевается текущий "след" от ранее проведенной через особые точки ценовой траектории прямой. Особые точки - экстремумы и центры краткосрочных консолидационных зон (локальные бифуркационные узлы).
Длительный ежедневный мониторинг часовой динамики индексов РТС и ММВБ показывает, что определенная таким способом историческая "сетка направляющищих" довольно адекватно накладывается на текущую траекторию. Особенно в консолидационных областях.
Разная временная протяженность этих трех инструментов в течение торгового дня не сильно сказывается на реализуемых графиках.
В течение торговой сессии 8 декабря наблюдалось расхождение между поведением индексов (заминка на сеточных уровнях) и фьючерса.
Полагаю, что это обусловлено искажением траекторий индексов в результате неоднократного предшествующего вмешательства Регуляторов. Т.е. смещением опорных цен.
Дополнительная информация приведена в журнале исследования KSI-модели

Сетка ценовых уровней для фьючерса RIZ8, определенная по 10-минутному ряду в области "заминки".

RIZ8m10(10 мин.): последняя 65955 на 08.12.2008 23:40

Движение вниз на -2540 от 65150 (08.12.2008 12:00) до 62610 (08.12.2008 15:10) (-3.90%)

Коррекции для движения
Уровень	Цена	Движение
24%	63209	-599
38%	63580	-970
50%	63880	-1270
62%	64180	-1570
76%	64551	-1941

Быстрый уход цен выше 24% триггера на падение (63 210) отменил сценарий дальнейшего падения, хотя внешний фон мог способстровать этому (снижение суверенного рейтинга России агентством S&P).

RIZ8m10(10 мин.): последняя 65955 на 08.12.2008 23:40

Движение вниз на -2540 от 65150 (08.12.2008 12:00) до 62610 (08.12.2008 15:10) (-3.90%)

Движение по вектору
Уровень	Цена	Движение
MinOP	61640	-3510
MidOP	61040	-4110
MinXOP	60070	-5080
Crit	59471	-5679
Quadr	57530	-7620
Popul	53291	-11859

Быстрое закрепление над 76% триггером на рост (64 550) открыло дорогу вверх:

RIZ8m10(10 мин.): последняя 65955 на 08.12.2008 23:40

Движение вниз на -2540 от 65150 (08.12.2008 12:00) до 62610 (08.12.2008 15:10) (-3.90%)

Ход, обратный вектору
Уровень	Цена	Движение
Fail	64551	-1941
.62	66720	1570
ZigZag	67690	2540
1.62	69260	4110
2.62	71800	6650
3.62	74340	9190
4.62	76880	11730
Popul	77009	11859

Первая неделя декабря: не хотят и не могут, а впереди экспирация

Fri, 05 Dec 2008 22:55:11 GMT

Индекс ММВБ (часы) в сетке направляющих на закрытие 5 декабря.

В конце следующей недели начнется экспирационный психоз (расчеты по опционам и фьючерсам).
Обновлены расчеты по некоторым голубым фишкам.

RTSI - Индекс РТС

MICEX - Индекс ММВБ

GAZP - Газпром

GMKN - ГМК Норильский никель

LKOH - Лукойл

ROSN - Роснефть

SBER - Сбербанк

SNGS - Сургутнефтегаз

VTBR - Внешторгбанк

С текущей динамикой перечисленных индексов и бумаг, а также фьючерсов на них в трех временных масштабах можно ознакомиться на "Быстрых страницах"

Внешний фон за 2 недели до Ведьмы

Fri, 05 Dec 2008 05:01:33 GMT

До декабрьской Ведьмы (расчеты в 3-ю пятницу последнего месяца квартала по деривативам) остается 2 недели.

Тройка периодов для расчетов выбрана по последним 36 дням. Окно определено по более широкому диапазону. Использованы данные от ФИНАМ, в которых присутствует информация за субботу (т.е. как все это смотрится в Москве)
Нефть ночью уложили в очередной ценовой узел. Не пора ли угомониться?

Пессимистичный сигнал CO

Thu, 04 Dec 2008 04:48:43 GMT

На дневном графике объемнозависимого индикатора CO* для акций Норникеля выделяется медвежий сигнал.

Текущие периоды и анализ в торговых рамках Мюррея на 3.12.2008 г.

Периоды определены в окне w=56 дней с параметром снятия направленности N=5 дней.
Другие материалы по состоянию на закрытие 3 декабря 2008 г. см. в GMKN - ГМК Норильский никель

Очередная потуга на индексе ММВБ

Wed, 03 Dec 2008 00:56:26 GMT

Часовой индекс ММВБ в сетке уровней по итогам 2.12.2008 г.

RIZ8 - 01.12.2008

Tue, 02 Dec 2008 07:07:42 GMT

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС (дни)
Уровни по вектору начала падения

RIZ8h(60 мин.): последняя 58790 на 01.12.2008 23:00

Движение вниз на -5570 от 70570 (27.11.2008 12:00) до 65000 (28.11.2008 15:00) (-7.89%)

Движение по вектору
Уровень	Цена	Движение
MinOP	62872	-7698
MidOP	61558	-9012
MinXOP	59430	-11140
Crit	58115	-12455
Quadr	53860	-16710
Popul	44564	-26006

Завершая ноябрь-2008

Fri, 28 Nov 2008 20:29:12 GMT

Проведены расчеты ценовых уровней на закрытие ноября.

RTSI - Индекс РТС

MICEX - Индекс ММВБ

GAZP - Газпром

GMKN - ГМК Норильский никель

LKOH - Лукойл

ROSN - Роснефть

SBER - Сбербанк

SNGS - Сургутнефтегаз

VTBR - Внешторгбанк

Перед светлым будущим

Fri, 28 Nov 2008 06:21:09 GMT

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС (дни)

Индекс ММВБ (часы)

Выход из 94-дневного канала падения

Thu, 27 Nov 2008 03:01:36 GMT

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС (дни)

Первая заминка 25.11.2008

Wed, 26 Nov 2008 02:53:27 GMT

Преодоление сопротивления 24 ноября

Mon, 24 Nov 2008 22:45:07 GMT

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС (дни)

Исполнены первые покупные сигналы. Возможное начало экспирационного ралли.

Обновленные на 21 ноября расчеты

Sun, 23 Nov 2008 03:06:26 GMT

По состоянию на 21 ноября обновлены расчеты ценовых уровней.

RTSI - Индекс РТС

MICEX - Индекс ММВБ

GAZP - Газпром

GMKN - ГМК Норильский никель

LKOH - Лукойл

ROSN - Роснефть

SBER - Сбербанк

SNGS - Сургутнефтегаз

VTBR - Внешторгбанк

RTKM - Ростелеком

Сломанный отскок 20.11.2008

Fri, 21 Nov 2008 06:03:22 GMT

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС (часы)

Классический срыв пробоя давящего сопротивления.

Ориентиры определены по первому движению вверх после истощения

RIZ8m10(10 мин.): последняя 54870 на 20.11.2008 23:40

Движение вверх на 3380 от 53725 (20.11.2008 11:50) до 57105 (20.11.2008 15:10) (+6.29%)

Движение по вектору
Уровень	Цена	Движение
MinOP	58396	4671
MidOP	59194	5469
MinXOP	60485	6760
Crit	61283	7558
Quadr	63865	10140
Popul	69506	15781

Коррекционная сетка:

RIZ8m10(10 мин.): последняя 54870 на 20.11.2008 23:40

Движение вверх на 3380 от 53725 (20.11.2008 11:50) до 57105 (20.11.2008 15:10) (+6.29%)

Коррекции для движения
Уровень	Цена	Движение
24%	56307	798
38%	55814	1291
50%	55415	1690
62%	55016	2089
76%	54523	2582

Вниз:

RIZ8m10(10 мин.): последняя 54870 на 20.11.2008 23:40

Движение вверх на 3380 от 53725 (20.11.2008 11:50) до 57105 (20.11.2008 15:10) (+6.29%)

Ход, обратный вектору
Уровень	Цена	Движение
Fail	54523	2582
.62	51636	-2089
ZigZag	50345	-3380
1.62	48256	-5469
2.62	44876	-8849
3.62	41496	-12229
4.62	38116	-15609
Popul	37944	-15781

Микроориентиры от консолидации

Thu, 20 Nov 2008 06:15:27 GMT

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС (10 мин.) 19.11.2008

RIZ8m10(10 мин.): последняя 58010 на 19.11.2008 23:40

Движение вверх на 2240 от 58570 (19.11.2008 12:40) до 60810 (19.11.2008 13:50) (+3.82%)

Ход, обратный вектору
Уровень	Цена	Движение
Fail	59099	1711
.62	57186	-1384
ZigZag	56330	-2240
1.62	54946	-3624
2.62	52706	-5864
3.62	50466	-8104
4.62	48226	-10344
Popul	48111	-10459

Ориентиры последнего удара (утро 18.11.2008)

Wed, 19 Nov 2008 06:10:33 GMT

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС (дни)

10-минутная динамика в течение 18 ноября:

Расчет проведен по вектору последнего удара:

RIZ8m10(10 мин.): последняя 61870 на 18.11.2008 23:40

Движение вниз на -4495 от 60175 (18.11.2008 11:00) до 55680 (18.11.2008 12:00) (-7.47%)

Движение по вектору
Уровень	Цена	Движение
MinOP	53963	-6212
MidOP	52902	-7273
MinXOP	51185	-8990
Crit	50124	-10051
Quadr	46690	-13485
Popul	39188	-20987

Фьючерс сразу же вышел верх и закрепился над уровнем Consol на втором 100-минутном микроцикле.

RIZ8m10(10 мин.): последняя 61870 на 18.11.2008 23:40

Движение вниз на -4495 от 60175 (18.11.2008 11:00) до 55680 (18.11.2008 12:00) (-7.47%)

Коррекции для движения
Уровень	Цена	Движение
24%	56741	-1061
38%	57397	-1717
50%	57928	-2248
62%	58458	-2778
76%	59114	-3434

Выход выше триггера на рост 76% 59 114 произошел мягко, однако вечером этот уровень уже выступал значимой поддержкой.

RIZ8m10(10 мин.): последняя 61870 на 18.11.2008 23:40

Движение вниз на -4495 от 60175 (18.11.2008 11:00) до 55680 (18.11.2008 12:00) (-7.47%)

Ход, обратный вектору
Уровень	Цена	Движение
Fail	59114	-3434
.62	62953	2778
ZigZag	64670	4495
1.62	67448	7273
2.62	71943	11768
3.62	76438	16263
4.62	80933	20758
Popul	81162	20987

На исход 17 ноября: перед шагом

Tue, 18 Nov 2008 06:27:11 GMT

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС (дни)

Система каналов С11

Наложение ориентиров

Mon, 17 Nov 2008 07:08:08 GMT

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС

На 15-минутный график нанесены уровни для вектора роста, далее сформированного опорного треугольника и последующего коррекционного вектора. Начало соответствующих линий совмещено с завершением формирования установочного набора.

Коррекция предыдущего дня (14 ноября) происходила до уровня триггера роста (76% длины стартового вектора).

RIZ8m10(10 мин.): последняя 65700 на 14.11.2008 23:40

Движение вверх на 10655 от 55215 (13.11.2008 10:30) до 65870 (13.11.2008 15:10) (+19.30%) и с коррекцией до 58605 (13.11.2008 21:00) (на 68%)

Коррекции для движения
Уровень	Цена	Движение
24%	63355	2515
38%	61800	4070
50%	60543	5328
62%	59285	6585
76%	57730	8140

RIZ8m10(10 мин.): последняя 65700 на 14.11.2008 23:40

Движение вниз на -4600 от 72800 (13.11.2008 22:50) до 68200 (13.11.2008 23:00) (-6.32%)

Движение по вектору
Уровень	Цена	Движение
MinOP	66443	-6357
MidOP	65357	-7443
MinXOP	63600	-9200
Crit	62514	-10286
Quadr	59000	-13800
Popul	51323	-21477

Ориентиры, сформированные 13 ноября

Fri, 14 Nov 2008 05:32:10 GMT

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС (10 мин.)

RIZ8m10(10 мин.): последняя 73985 на 13.11.2008 23:40

Движение вверх на 10655 от 55215 (13.11.2008 10:30) до 65870 (13.11.2008 15:10) (+19.30%) и с коррекцией до 58605 (13.11.2008 21:00) (на 68%)

Движение по вектору
Уровень	Цена	Движение
ZigZag	69260	14045
3 Long	75845	20630
5 Short	89695	34480
5 Mid	95022	39807
5 Long	100350	45135
Popul	104963	49748